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华商量化优质精选混合10月9日首发,计划募集限额60亿元

导语
9月27日,资本邦获悉,华商量化优质精选发行在即,募集时间为2020年10月9日-2020年10月26日。根据其相关招募书显示,该基金主要通过量化方法精选具有优质资产属性的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

9月27日,资本邦获悉,华商量化优质精选发行在即,募集时间为2020年10月9日-2020年10月26日。根据其相关招募书显示,该基金主要通过量化方法精选具有优质资产属性的个股构建投资组合,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

该基金首次募集规模上限为60亿元人民币,基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过60亿元的,基金可提前结束募集。若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

该基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在行业选择上,该基金将秉持“优质行业孕育优质企业”的理念,以ROE作为行业质量的表征指标,从以下两个维度甄选优质赛道:一是行业历史ROE长期处于前1/2的行业;二是当前行业ROE处于历史较低水平但预期未来会得到改善的行业。在个股层面,该基金将采用量化多因子选股模型,通过对各类因子有效性、适用性、收益弹性和纯因子属性的检验,寻找具有长期稳定效应的选股因子进行个股筛选。力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

基金经理为邓默。现任管理基金数为7只,在管基金规模38.21亿元,2011年6月加入华商基金管理有限公司,从事金融工程与产品设计工作;2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理;2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理;2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。据以往业绩显示,2015年9月9日其管理至今的华商新量化混合,任职回报达到120.12%,年化回报达到16.88%。具体情况如下:

该基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数有限公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。中债综合财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数,适合作为本基金债券资产投资的业绩比较基准。

头图来源:123RF

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