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中小盘走势强劲带动量化投资收益,增强型指数基金表现亮眼

导语
9月15日,资本邦了解到,今年股市风格分化在不断加剧,中小盘股票在持续走强的同时,大盘蓝筹股走势却不尽如人意,截至9月14日,沪深300指数和上证50指数年内涨幅分别为-5.64%和-12.43%。

9月15日,资本邦了解到,今年股市风格分化在不断加剧,中小盘股票在持续走强的同时,大盘蓝筹股走势却不尽如人意,截至9月14日,沪深300指数和上证50指数年内涨幅分别为-5.64%和-12.43%。

截至9月13日,中证500指数、中证1000指数年内涨幅分别达到20.13%和19.57%,年内净值涨幅最高的一只增强指数型基金超过40%,30逾只增强指数型基金年内净值涨幅超过30%,近百只净值涨幅超过15%,而同期主动股票型和偏股型混合基金平均净值涨幅分别为12.05%和10.04%。截至目前来看,今年增强指数型基金表现明显好于主动股票型和偏股混合型基金的年内平均表现。

净值涨幅领跑同类的是博道中证500增强A,净值涨幅达到43.41%;此外,西部利得中证500指数增强A净值涨幅达到38.25%;上银中证500指数增强A净值涨幅达到37.28%。排在前50名的增强指数型基金跟踪的指数均为中证500指数,这部分基金大多采用了量化投资策略。个别指数型量化基金的表现还跑赢了同期主动量化基金。

投资公司总监表示,“主动量化和公募指数增强基金主要的差别在于是否有较多的股票在指数成份内选择,由于今年指数本身就比较强,跑赢指数的难度加大,因此指数增强的业绩也会比较突出。当然,本质上,无论是主动量化还是指数增强,背后都需要具备有效的选股模型。”

今年量化热度能否延续

有关量化策略的公私募产品在9月初以来,热度持续居高不下,业内人士表示今年以来前期强势股普遍回调幅度较大,对于上证50和沪深300来说属于小熊市。虽然量化策略分很多种类,但量化投资相对稳定,市场牛熊相对量化影响不大,量化赚的更多的是绝对收益。此消彼长,量化策略普遍变现优于价值投资及趋势投资。

有业内人士表示在当前的宏观环境下,整体的经济层面并不好,但是流动性比较充沛,所以当下环境对中小企业会比大企业更为友好,所以中证500指数行情可能至少能够覆盖到明年一季度,在这段时间内,量化投资依旧还会处于红利期,整体都还会有比较好的表现。”

头图来源:图虫

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